(AOF) - DNB Asset Management, l’un des principaux gérants d’actifs nordiques et filiale à 100 % du groupe DNB, lance en France et sur les marchés allemand, et suisse le fonds DNB Fund - Stable Alpha, une stratégie absolute return conforme à la réglementation Ucits. Le fonds vise à générer des rendements stables et indépendants des marchés dans différents environnements économiques.
Avec un objectif de performance brute annuelle de 4% au-dessus du taux sans risque (Bund à trois mois) et une volatilité cible de 3 à 5%, il se positionne comme une alternative aux portefeuilles équilibrés traditionnels, dans un contexte d'incertitude structurellement accrue.
Le fonds combine actuellement douze expertises indépendantes, axées principalement sur des sources de performance alpha – des rendements non corrélés à la direction des marchés – qui représentent 75 à 85% du portefeuille. Elles sont complétées par des composantes bêta destinées à stabiliser et piloter le portefeuille de manière tactique.
Les stratégies alpha incluent des approches actions long/short neutres au marché sur les actions norvégiennes, les valeurs financières mondiales, les secteurs technologique, médias et télécoms, ainsi que les énergies renouvelables. Le fonds recourt aussi à des stratégies macro, telles qu'une gestion discrétionnaire sur les devises du G10, une stratégie non directionnelle sur contrats à terme d'indices actions, et un composant systématique de suivi de tendance exploitant des signaux de momentum multi-actifs.
Les composantes bêta incluent une sélection d'obligations d'entreprises norvégiennes Investment Grade, une stratégie haut rendement mondiale axée sur les " fallenangels ", ainsi qu'une stratégie de duration sur les obligations d'État américaines et européennes à maturités moyennes à longues. Le fonds peut également, de manière ponctuelle et limitée, adopter une stratégie actions mondiales à faible volatilité.
Chaque stratégie est évaluée selon son rendement attendu, son profil de risque et sa corrélation avec les autres composantes du portefeuille, afin de garantir une structure de rendement stable et indépendante des marchés.
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